Siedzibą muzeum jest pałacyk, który wraz z majątkiem ziemskim Henryk Sienkiewicz otrzymał od społeczeństwa polskiego z okazji 25-lecia swojej pracy artystycznej.
Kiedy dar ten przekazywano mu 22 grudnia 1900 roku, dom nie był jeszcze gotowy. Stały tu wprawdzie dwa połączone budynki, wybudowane przez poprzednich właścicieli – leśny domek arystokratycznej rodziny Tarłów i pawilon myśliwski rejenta Mieczysława Halika, ale nie zadawalały one ofiarodawców. Postanowiono więc do istniejących zabudowań dobudować pałac dla Henryka Sienkiewicza. Zaprojektował go architekt warszawski Hugo Kudera, nadając mu kształt, który, ze względu na zastosowany eklektyzm, budził wiele kontrowersji. Nad całością górowała okrągła wieża oraz ustawiona nad wejściem figura husarza będąca nawiązaniem do twórczości pisarza. Nad drzwiami wejściowymi umieszczono herb Sienkiewicza – Oszyk.
Edward Krasiński, który odwiedził Oblęgorek tuż przed pierwszą wojną światową tak o nim pisał:
"Pałacyk przerabiany, brzydki, w jakimś stylu willi neogermańsko – wiedeńskiej, był tworem składkowym różnych ofiarnych przedsiębiorstw i ludzi – bez smaku; wewnętrzne urządzenie – dary z całego kraju od szeregu osób […] wołało o pomstę do nieba".
Zupełnie inaczej widział to Henryk Sienkiewicz. Mimo wielu problemów, których, jako właściciel ziemski, nie uniknął, pisał:
"Oblęgorek oczarował mnie zupełnie. Mało jest w Królestwie wiosek tak pięknie położonych…"
Ostatecznie pisarz wprowadził się tu wiosną roku 1902, a już jesienią stało się jasne, że nie może to być mieszkanie całoroczne. Ze względu na panujące chłody i wilgoć, Sienkiewicz zdecydował się wykorzystywać Oblęgorek tylko jako rezydencję letnią.
